26 марта 2026 состоялась Международная конференция по теме «Вызовы финансовых рынков в условиях глобальных шоков и кризисов»
26 марта 2026 центром финансовых исследований и анализа данных (ЦФИАнД) организована Международная конференция по теме «Вызовы финансовых рынков в условиях глобальных шоков и кризисов».
Основной докладчик (keynote speaker) - проф. Кайзер Мунир.
С докладами выступили сотрудники ЦФИАнД:
1) Файзулин М.С., научный сотрудник. Тема - "Динамика перетоков эффективности между рынками редких металлов и полупроводников: через призму кризисов, вызванных COVID-19 и российско-украинским конфликтом" ("The Dynamics of Efficiency Spillover between Rare Metals and Semiconductor Markets: Through the Prism of Crises Caused by COVID-19 and the Russian-Ukrainian Conflict").
2) Гуров С.В., научный сотрудник. Тема - "Увеличивают ли «плечевые» и реверсивные ETF на Эфириум влияние на рынок фьючерсов на Эфириум?" ("Do Leveraged and Inverse Ethereum ETFs Increase Market Impact on the Ethereum Futures Market?").
3) Кореневский В.В., стажер-исследователь. Тема - "Влияние неопределенности, связанной с президентскими выборами в США, на доходность криптовалют с высокой капитализацией" ("Impact of U.S. Presidential Election Uncertainty on High Capitalization Cryptocurrencies’ Returns").
4) Дергилёва А.А., стажер-исследователь. Тема - "Оценка премии за скошенность на рынке криптовалют" ("Pricing of Cryptocurrency Skewness").
5) Ханиев А., стажер-исследователь. Тема - "Формирование портфеля акций с использованием многокритериальных методов принятия решений на рынке США" ("Building of a Stock Portfolio using Multi-Criteria Decision-Making Methods in the US Market").
Апрельская школа
Предлагаем принять участие в апрельской "летней" школе по продвинутым моделям анализа финансовых рядов на Python (модель с изменяющимися во времени параметрами (TVP-VAR) и фильтр Калмана, мультифрактальный анализ, модели с переключением режимов). Школа пройдет с 2 по 18 апреля. Преподаватели - сотрудники центра финансовых исследований и анализа данных А. Куркин и М. Файзулин.
Форма регистрации и подробное описание программы по ссылке:
https://alkurkin.github.io/summer-school/
Обратите внимание на пререквизиты по знанию Python (приведены в форме регистрации).
Участие бесплатное. Регистрация до 22 марта.
Принята заявка на участие в Ясинской (Апрельской) международной научной конференции в 2026 году
Принят доклад С. Гурова и Т. Тепловой в рамках XXVI Апрельской международной научной конференции имени Е.Г. Ясина. Тема доклада - "Влияние на рынок фьючерсов на Эфириум со стороны плечевых и инверсных биржевых фондов, имеющих экспозицию на Эфириум: роль рыночной ликвидности".
Поздравляем Валерию Бакланову с успешной защитой кандидатской диссертации!
Поздравляем Валерию Бакланову с успешной защитой кандидатской диссертации по теме "Моделирование влияния тональности настроений на биржевые характеристики цифровых активов" под руководством проф., д.э.н. Тепловой Тамары Викторовны.
Опубликована статья стажера-исследователя ЦФИАнД Хазиева Глеба
Стажер-исследователь ЦФИАнД Хазиев Глеб опубликовал статью "Detecting Social Stock Pumping in the Russian Equity Market Using Machine Learning" в журнале Advances in Artificial Intelligence and Machine Learning. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке:
https://www.oajaiml.com/archive/detecting-social-stock-pumping-in-the-russian-equity-market-using-machine-learning
Защита диссертации Баклановой В.С. 18 сентября в 11.00
18 сентября в 11.00 состоялась защита диссертации В. Баклановой по теме "Моделирование влияния тональности настроений на биржевые характеристики цифровых активов" (Modelling the influence of sentiment on the stock characteristics of cryptoassets).
Соискатель:Бакланова Валерия Сергеевна
Руководитель:Теплова Тамара Викторовна (др. работы под рук-вом)
Бакланова Валерия представила доклад на научной конференции International Doctoral Forum в Пекине в июле 2025 г.
Сотрудница ЦФИАнД Бакланова Валерия представила доклад "RedditSI and NFT Hype Index: is it possible to capture investor sentiment in the crypto markets?" на конференции International Doctoral Forum в Пекине (4-14 июля 2025 г.).
https://www.cufe.edu.cn/info/1186/23932.htm
Статья сотрудников ЦФИАнД Т.В. Тепловой, М.С. Файзулина и А.В. Куркина «Early Warning System for Russian Stock Market Crises: TCN-LSTM-Attention Model Using Imbalanced Data and Attention Mechanism» принята к публикации в одном из ведущих рецензируемых журналов Socio-Economic Planning Sciences
Статья сотрудников Центра финансовых исследований и анализа данных ФЭН НИУ ВШЭ Т.В. Тепловой, М.С. Файзулина и А.В. Куркина «Early Warning System for Russian Stock Market Crises: TCN-LSTM-Attention Model Using Imbalanced Data and Attention Mechanism» принята к публикации в одном из ведущих рецензируемых журналов Socio-Economic Planning Sciences. Исследование посвящено разработке системы раннего предупреждения кризисов на российском рынке акций. Работа имеет высокую практическую значимость для национального финансового сектора: она предлагает действенные инструменты для своевременного выявления рыночных потрясений, что особенно актуально для нестабильной макроэкономической среды.
Исследование выполнено при поддержке #Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в рамках проекта #Центры_превосходства
Работа Т.В. Тепловой и М.С. Файзулина «Decoding Russian Stock Market Trends through Ensemble Methods and Sentiment Analysis of Social Media» принята к публикации в топовом рецензируемом журнале Annals of Operations Research
Работа Т.В. Тепловой и М.С. Файзулина (НИУ ВШЭ) «Decoding Russian Stock Market Trends through Ensemble Methods and Sentiment Analysis of Social Media» была принята к публикации в топовом рецензируемом журнале (1 квартиль Скопус и WoS) Annals of Operations Research. Электронная версия работы ожидается в IV квартале 2025 года.
Исследование выполнено при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
#Центры_превосходства
Теплова Т.В. и Гуров С.В. представили доклад на международной конференции ITISE 2025
Гуров Сергей, к.э.н., научный сотрудник ЦФИАнД НИУ ВШЭ, 18 июля 2025 г. выступил с докладом "New evidence on the impact of implicit trading costs on asset prices in the Russian stock market" на международной конференции ITISE 2025 (Гран-Канария, Испания), посвященной обсуждению актуальных вопросов эконометрики, статистики, прогнозирования временных рядов.
В докладе представлены основные результаты исследования эффектов ликвидности на российском рынке акций, выполненного совместно с директором ЦФИАнД, д.э.н, профессором Тепловой Т.В.