• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Публикации

2017 год

Market Development Determinants for Corporate Bonds in National Currencies: Emerging Markets Review

Teplova, T.V., Sokolova, T.V. 
Journal of East-West Business. 2017. Vol. 23. No. 3.
 EWB 2017 Title pages.pdf

Stop losses momentum strategy: From profit maximization to risk control under White’s Bootstrap Reality Check
Teplova, T.V.
, Mikova, E.M., Nazarov, N. 
Quarterly Review of Economics and Finance. 2017.

Качество институтов и импортозамещение капитала: межстрановое исследование рынка корпоративных облигаций
Теплова Т.В., Соколова Т.В., Теплов А.С.
Journal of Institutional Studies. 2017. Т. 9. № 2. С. 97-118.

Непараметрический метод оболочечного анализа для портфельных построений на российском рынке облигаций
Теплова Т.В., Соколова Т.В.
Экономика и математические методы. 2017. Т. 53. № 3. С. 154-172.
 Статья ЭММ 2017.pdf

Mean Reversion Effect and Contrarian Strategy
Teplova T., Mikova E.
Chapter 6 in Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets: Theories and evidence. Edited by Q.Munir and S.C.Kok, 2017, Book Series: Routledge Studies in the Modern World Economy. Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York. 
https://www.routledge.com/Information-Efficiency-and-Anomalies-in-Asian-Equity-Markets-Theories/Munir-Kok/p/book/9781138195387 

Momentum Effect: Pricing Paradox or New Beta Strategy
Teplova T., Mikova E.
Chapter 7 in Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets: Theories and evidence. Edited by Q.Munir and S.C.Kok, 2017, Book Series: Routledge Studies in the Modern World Economy, Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York.
https://www.routledge.com/Information-Efficiency-and-Anomalies-in-Asian-Equity-Markets-Theories/Munir-Kok/p/book/9781138195387


2016 год

Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив

Коллективная монография под науч. ред. д.э.н., профессора Т.В. Тепловой. Изд. Инфра-М, Москва, 2016.

 Титул.pdf
     Оглавление и введение.pdf
    Избранные главы:
     Глава 4 - Азиатские облигационные рынки - Теплова Соколова.pdf
     Глава 8 - Ликвидность облигаций - Теплова Соколова.pdf
     Глава 8 - Ликвидность облигаций (приложения 2 и 3) - Теплова Соколова.pdf

 

Фондовый рынок США для начинающих инвесторов 
И. Клюшнев, Т. Теплова, Д. Панченко. Изд Манн, Иванов и Фербер, 2016.
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/fondovyij-ryinok-ssha-dlya-nachinayushhego-investora/

 

Does Stock Exchange Consolidation Improve Market Liquidity? A Study of Stock Exchange Acquisition in Russia
Tamara V. Teplova, Victoria A. Rodina
Research in International Business and Finance. 2016. Vol. 37. P. 375-390
 2016 Teplova Article_s Extract.pdf

Облигации или банковские кредиты: выбор компаний и реакция инвесторов на российском фондовом рынке
Галенская К.В., Теплова Т.В.
Управленческий учет и финансы, 2016. Т. 3. C. 172-197.

Анализ детерминант накопленного объема прямых иностранных инвестиций
Соколова Т.В.
Управленческий учет и финансы, 2016. № 4. C. 10-27.

Сравнительный анализ эффективности политики управления прямыми иностранными инвестициями
Соколова Т.В.
Менеджмент сегодня, 2016. № 6. C. 15-30.

Особенности тестирования моделей ценообразования: сравнение time-series и cross-section подходов
Теплова Т.В., Микова Е.С.
Финансовый менеджмент, 2016. № 5. C. 45-60

Информационная значимость рекомендаций аналитиков на российском рынке акций
Хлюпина Н.А., Берзон Н.И.
Финансы и кредит, 2016. № 11. C. 15-31

Рынок ценных бумаг 
Берзон Н.И.
4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. Москва: Юрайт, 2016. 564 с.

Фондовый рынок: современное состояние и возможности для частного инвестора 
Тринадцатая межвузовская научная конференция
Науч. ред.: Берзон Н.И., Володин С.Н. 
Сб. науч. трудов. Москва: КУРС, 2016. 432 с.

Риски алгоритмической торговли и их регулирование
Володин С.Н., Якубов А.П. 
Управление финансовыми рисками, 2016. № 1. C. 28-41.

Алгоритмическая торговля на российском рынке – актуальные риски и перспективы регулирования
Володин С.Н., Якубов А.П.
Валютное регулирование. Валютный контроль, 2016. № 10. C. 56-62.

Актуальные проблемы дивидендной политики в России
Володин С.Н., Чиркова К.А.
Валютное регулирование. Валютный контроль, 2016. Т. 152. № 8. C. 27-35

Саморегулируемые организации фондового рынка России: актуальные проблемы и пути их решения
Володин С.Н., Федорова Е.П.
Аудит и финансовый анализ, 2016. № 5. C. 381-387.

Российский рынок коллективных инвестиций: основные тенденции и проблемы
Володин С.Н., Кузнецова М.С.
Аудит и финансовый анализ, 2016. № 4. C. 294-300.

Методы снижения рисков манипулирования ценами на фондовом рынке: инструменты регуляторов и организаторов торгов  
Володин С.Н., Емелькина А.И.
Управление финансовыми рисками, 2016. Т. 3. № 47. C. 182-194

Манипулирование ценами рыночных активов: сравнение опыта России и США
Володин С.Н., Емелькина А.И.
Валютное регулирование. Валютный контроль, 2016. № 6. C. 48-54.

Российский рынок венчурных инвестиций: актуальные проблемы и пути их решения
Володин С.Н., Волкова В.С.
Корпоративные финансы, 2016. Т. 38. № 2. C. 70-89.

Понижение кредитных рейтингов России: причины и последствия
Володин С.Н., Веселова А.С.
Управленческий учет и финансы, 2016. Т. 47. № 3. C. 192-201.

Индустрия кредитных рейтингов: текущие проблемы и возможности развития на российском финансовом рынке
Володин С.Н., Веселова А.С.
Валютное регулирование. Валютный контроль, 2016. Т. 153. № 9. C. 45-53.

Сравнение эффективности технического анализа на валютном и фондовом рынках
Володин С.Н., Бинашев Б.Р.
Аудит и финансовый анализ, 2016. № 2. C. 408-415.

Банковский сектор России: вызовы, проблемы и перспективы
Берзон Н.И.
Финансы и бизнес, 2016. № 3. C. 35-46.

Актуальные проблемы деятельности международных рейтинговых агентств
Володин С.Н., Веселова А.С.
В кн.: Фондовый рынок: современное состояние и возможности для частного инвестора. 
Тринадцатая межвузовская научная конференция, Москва, 13 апреля 2016 г.: Сб. науч.  трудов. Москва: КУРС, 2016. C. 31-41.

Russian market of collective investments analysis
Volodin S., Kuznetcova M.
In: Risk management: perspectives and open issues. L. : McGraw-Hill Education, 2016. Ch. 1. P. 323-343

Decomposition of Cross-Sectional Momentum and Contrarial Strategy Returns: Behavior or Rational Explanation on Russia Capital Market   
Teplova T., Mikova E.
В кн.: XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. Книга 1. Отв. ред. Е.Ясин. М.: НИУ ВШЭ, 2016, стр. 742-754. 
 XVI Конф.Кн.1 Teplova Mikova Decomp.pdf

2015 год

Tamara V. Teplova, Tatiana V. Sokolova
Journal of Applied Economic Sciences (Romania). 2015. Vol. X. No. 6(36). P. 897-913.
 Teplova Sokolova JAES.pdf

Volatility Spillovers and Contagion in Emerging Europe
Tamara Teplova, Konstantin Asaturov, C.A. Hartwell
Journal of Applied Economic Sciences (Romania). 2015. Vol. X. No. 6(36). P. 929-945.
 Teplova Asaturov JAES.pdf

Выгоды и риски консервативного инвестирования в РФ (депозиты, облигации, валюта). Почему частному инвестору не интересен российский облигационный рынок?
Теплова Т.В., Соколова Т.В.
Финансовый менеджмент, 2015, №6. Стр. 30-45.

Межстрановой сравнительный анализ практики дивидендных выплат: российский и зарубежный опыт
Теплова Т.В., Зальцман А.А.
Российский журнал менеджмента, 2015, Т.13, №2. Стр. 29-66.

Налоговый щит по персональным инвестициям
Теплова Т.В.
Финансовый менеджмент, 2015, №2. Стр. 75-94

Влияние решений о дивестициях на цены акций компаний в странах БРИК
Черкашина А.В.
Управление корпоративными финансами, 2015, №4 (70). Стр. 208-227.

Долговая нагрузка: реалии и тенденции на рынке публичного долга США, Европы, развивающихся стран и России
Теплова Т.В.
Управление корпоративными финансами, 2015, №2 (68). Стр. 74-93.

Тенденции в развитии государственного долга субъектов Федерации и муниципальных образований
Столяров А.И.
Управление корпоративными финансами, 2015, №5-6 (71-72). Стр. 308-327.

Влияние алгоритмической торговли на мировые финансовые рынки
Володин С.Н., Якубов А.П.
Управление корпоративными финансами, 2015, №5-6 (71-72). Стр. 342-355

Анализ факторов, влияющих на развитие рынка корпоративных и государственных рублевых облигаций
Соколова Т.В.
Управление корпоративными финансами, 2015, №5-6 (71-72). Стр. 294-307.

Экономика киноиндустрии и факторы, влияющие на стоимость кинотеатра (Часть 1)
Теплова Т.В., Регер М.В.
Управление корпоративными финансами, 2015, №4 (70). Стр. 198-207.

Экономика киноиндустрии и факторы, влияющие на стоимость кинотеатра (Часть 2)
Теплова Т.В., Регер М.В.
Управление корпоративными финансами, 2015, №5-6 (71-72). Стр. 328-341.

New evidence of determinants of price momentum in the Japanese stock market
Teplova T., Mikova E.
Research in International Business and Finance, 2015, №34. Pp. 84-109

Корпоративные облигации в национальной валюте: инвестиционная привлекательность и факторы, влияющие на эмиссию
Теплова Т.В., Соколова Т.В.
В кн.: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. Стр. 377-386.

Liquidity Performance pre and post RTS and MICEX Consolidation 
Teplova T.V., Rodina V.А.
В кн.: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. Стр. 434-440.

Фондовый рынок: современное состояние, инструменты и тенденции развития
Науч. ред.: Берзон Н.И., Володин С.Н.
XII Межвузовская научная конференция, Москва, 14 апреля 2015 г. [Текст] : [Сб. науч. трудов] / Национальный исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т), Российский экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации; науч. ред. Н.И. Берзон, С.Н. Володин. —  М.: КУРС, 2015. — 218 стр.

Тенденции прибыльности алгоритмической торговли на мировых фондовых рынках
Володин С.Н., Копырина О.О.
правление корпоративными финансами, 2015, №3. Стр. 170-183.

Оценка эффективности нестандартных индикаторов технического анализа на российском фондовом рынке  
Володин С.Н., Орлянский Д.В.
Аудит и финансовый анализ, 2015, №3. Стр. 60-66.

Нефинансовая отчетность в РФ: проблемы и пути решения
Володин С. Н., Казакова Ю.В.
Управление корпоративными финансами, 2015, №2. Стр. 104-114.

2014 год

Модели внутридневной динамики ликвидности акций индекса голубых фишек Московской биржи
Родина В.А.
Вестник университета (Государственный университет управления), №17, 2014 г. (в печати).

Сравнительный анализ методов бэк-тестинга VaR по историческим данным фондовых индексов российского рынка (часть 1)
Рузанов Д.П., Теплова Т.В. 
Управление корпоративными финансами, №5, 2014, стр.286-296.

Сравнительный анализ методов бэк-тестинга VaR по историческим данным фондовых индексов российского рынка (часть 2)
Рузанов Д.П., Теплова Т.В. 
Управление корпоративными финансами, №6, 2014, стр.342-359.

Momentum effect on the Russian stock market. Whether emerging markets are not profitable for Momentum Strategies
Teplova T., Mikova E. 
World Finance & Banking Symposium, Singapore, 2014, December

Сравнительная оценка эффективности участия стран G20, БРИКС и НИС в глобальных цепочках добавленной стоимости
Соколова Т.В.
В кн. Модернизация и инновационное развитие экономических систем.
Российский университет дружбы народов, 2014 г. Стр. 145-164.

Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH
Асатуров К.Г., Теплова Т.В.
Экономика и математические методы, 2014, 50 (1), 37-54.  
http://www.cemi.rssi.ru/emm/abst50.htm#50-1-3

Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров (часть 2)
Асатуров К.Г., Теплова Т.В.
Вестник Московского университета (МГУ), Серия: Экономика, №6, с.3-34. 

Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров (часть 1)
Асатуров К.Г., Теплова Т.В.
Вестник Московского университета (МГУ), Серия: Экономика, №5, с.3-26. 

Дивидендная политика российских компаний и внутрикорпоративные решения       
Зальцман А.А.
Вестник Университета. – 2014. – №11. – с. 98-103.

Анализ возможностей развития российской электронной промышленности путем интеграции в глобальные цепочки стоимости
Соколова Т.В.
Управление корпоративными финансами. 2014. № 6(66). [Статья принята в печать]

Оценка эффективности нестандартных индикаторов технического анализа на российском фондовом рынке
Володин С.Н., Орлянский Д.В.
Аудит и финансовый анализ. 2014. № 6. [Статья принята в печать]

Применимость технического анализа в различных рыночных ситуациях
Володин С.Н., Головченко А.Э.
Аудит и финансовый анализ. 2014. № 5. [Статья принята в печать]

Формирование высокодивидендных портфелей на российском фондовом рынке
Володин С.Н., Сорокин И.А.
Управление корпоративными финансами. 2014. № 5(65). [Статья принята в печать]

Особенности регулирования алгоритмической торговли
Володин С.Н., Мельниченко Н.С.
Финансовые рынки: современное состояние, инструменты и тенденции развития. 
М.: Бизнес Элайнмент, 2014.

Влияние сделок по слиянию и поглощению на дивидендную политику компаний-целей
Зальцман А.А. 
В кн.: XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 1 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 514-527.

Формирование долгосрочного уровня доходности: эффект Фишера на рынках государственного долга развивающихся стран 
Родионова А.В. 
Экономическая политика. 2014. № 1. С. 116-139.

Фонд национального благосостояния состояния России: эффективность инвестиционной политики 
Берзон Н.И.
Вестник АКСОР. 2014. № 3(31). С. 49-61

Этическая экономика: тенденции и факторы ее развития 
Берзон Н.И., Милевская М.А. 
Проблемы теории и практики управления. 2014. № 7. С. 66-77.

Влияние ликвидности на эффективность перекрестного арбитража    
Володин С.Н., Коченков И.А.
Управление корпоративными финансами. 2014. № 4(64). С. 220-226.

Ожидаемая доходность и риск неликвидности: важно ли учитывать ликвидность в управлении инвестициями на российском фондовом рынке? 
Родина В.А. 
В кн.: XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 3 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 270-278.

Размер компании-эмитента, торговая активность и ликвидность акций как детерминанты моментум-стратегии портфельного инвестирования. Часть 1 
Теплова Т.В., Микова Е.С. 
Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14, вып. 2. С.14–23.
 2014 НГУ 02 Теплова_Микова.pdf

Слияние РТС и ММВБ: оценка эффективности институциональных и структурных изменений
Теплова Т.В., Родина В.А.
Финансовая аналитика, 2014, №35(221). Стр.2-12.
 Слияние ММВБ и РТС.pdf

Посткризисные тенденции на облигационном рынке
Теплова Т.В., Соколова Т.В.
Финансы и кредит, 2014, №25(601). Стр.2-15.
 Посткризисные тенденции на облигационном рынке.pdf

Взаимодействие ОЭСР, стран АТР и России в рамках интеграционных процессов на рынках капитала
Теплова Т.В., Соколова Т.В.
Известия Иркутского государственного университета, 2014 г., Т.7, стр.79-87.
 Взаимодействие ОЭСР, стран АТР и России.pdf

2013 год

ARMA-DCC-GARCH model for the analysis of integration processes in the capital markets of the three regions
Teplova Т.,  K. Asaturov
В кн.: XIV Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества / Отв.ред.:Е.Г.Ясин. М.:Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013

Количественные показатели диагностирования ликвидности финансовых активов: классификация и особенности расчета
Родина В.А.
Управление корпоративными финансами. 2013. № 2(56). С. 76-89.

Ожидаемая доходность и риск неликвидности: важно ли учитывать ликвидность в управлении инвестициями на российском фондовом рынке?
Родина В. А.
В кн.: XIV Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества / Отв.ред.:Е.Г.Ясин. М.:Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013

Среднесрочное инвестирование на российском фондовом рынке по параметрам ликвидности ценных бумаг 
Родина В. А., Масютин А.
Риск-менеджмент в кредитной организации. 2013. № 2(10). С. 48-64.

Оценка влияния кросс-листинга на рыночную стоимость российских компаний 
Яворская А. В. 
Корпоративные финансы. 2013. Т. 3. № 27.

Сопоставление влияния кросс-листинга на стоимость компаний развитых и развивающихся стран
Яворская А.В.
В кн. Фондовый рынок: современное состояние, инструменты и тенденции развития:Десятая межвузовская научная конференция, Москва, 19 апреля 2013. / Науч. ред. Н.И. Берзон, В.Д. Газман. — М.: Бизнес Элайнмент, 2013.

Работа на заемном капитале. Оптимум долговой нагрузки компании: от теоретических концепций к практическим модельным основаниям (часть 2)
Теплова Т. В. 
Управление корпоративными финансами. 2013. № 05(59). С. 262-279. 
 Теплова Геталова 5 2013.pdf

Работа на заемном капитале. Оптимум долговой нагрузки компании: от теоретических концепций к практическим модельным основаниям (часть 1) 
Теплова Т. В. 
Управление корпоративными финансами. 2013. № 04(58). С. 248-259. 
 Теплова УКФ 2013 работа на ЗК.pdf

Особенности моментум-стратегий на российском фондовом рынке
Теплова Т.В., Микова Е.С.
Финансовые исследования, 2013, №4.

Быть рантье в России 
Теплова Т. В., Зальцман А. А. 
Вестник Национальной ассоциации участников фондового рынка. 2013. № 3
 2013 Статья НАУФОР Рантье в России.pdf

Россия в мировом финансовом сообществе: присоединение России к ОЭСР. Нужны ли финансово- правовые ограничения на движение капитала?
Теплова Т. В., Соколова Т. В.
В кн.: Сборник докладов XI Международной конференции "Государственное управление: Российская Федерация в современном мире". М.: [б.и.], 2013.
 2013 Теплова и Соколова Россия в мировом сообществе ОЭСР.pdf 

Роль ломбардного кредитования и операции прямого РЕПО в управлении ликвидностью банковского сектора
Соколова Т. В.
Управление корпоративными финансами. 2013. № 06(60). Стр. 362-375.
 Соколова Роль РЕПО в управлении банковской ликвидностью.pdf

Сравнительный анализ функциональных возможностей, преимуществ и недостатков информационно-аналитических баз данных
Соколова Т. В. 
Управление корпоративными финансами. 2013. № 5. С. 280-288. 
 Соколова Сравнительный анализ баз данных.pdf

Тестирование теории удовлетворения предпочтений инвесторов на российском рынке
Зальцман А.А.
Сборник статей аспирантов — 2012 [Электронный ресурс] / Нац.исслед. ун-т «Высшая школа экономики», ф-т экономики

Формирование доходности на рынках государственных ценных бумаг развивающихся стран как предмет эмпирического анализа
Родионова А.В.
Материалы XX Международной молодежной научной конференции студентов, аспирантов  и молодых ученых «Ломоносов-2013»

Формирование долгосрочного уровня доходности на рынках государственного долга развивающихся стран
Родионова А.В. 
Фондовый рынок: современное состояние, инструменты и тенденции развития. Десятая Межвузовская научная конференция, Москва, апрель 2013

Nominal Yields on the Russian Government Bond Market: The Analysis of the Fisher Effect
Rodionova A.V.
10th EBES Conference - Istanbul Program and Abstract Book, 2013

Финансовые инновации в стратегическом анализе банковского бизнеса
Рассказова А.Н., Теплова Т.В.
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2013. Т. 13. № 1. С. 56-62.

Моментум-эффект на рынке акций и инвестиционная торговая стратегия «по течению»: методики тестирования и развитие модели ценообразования финансовых активов
Теплова Т.В.
Управление финансовыми рисками. 2013. №4. С.1-19
 UFR_4_2013_4.pdf

Эффективность технического анализа на российском фондовом рынке
Володин С.Н., Кулагина М.В.
Аудит и финансовый анализ. №5, 2013. С. 208-213

Влияние ликвидности и уровня развития фондового рынка на эффективность технического анализа
Володин С.Н.
Аудит и финансовый анализ. №4, 2013. С. 171-176

Влияние специфических факторов на спреды доходности корпоративных облигаций
Милицкова Т. М.
Корпоративные финансы. 2013, № 2 (26). С. 46–66       
 2013 cfi_26_46_66_Militskova.pdf
 

Инновации на финансовых рынках
 
Под общ ред.: Берзон Н.И., Теплова Т.В. 
Москва, Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.

 

Корпоративные финансы: учебник для бакалавров 
Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям 
Теплова Т.В.
Москва, Юрайт, 2013, 660 стр. ISBN: 978-5-9916-2163-2. Раздел 2

 

Финансовый менеджмент
Ред.: Берзон Н.И., Теплова Т.В.     
Москва, Кнорус, 2013.

 

Инвестиции. Учебник для бакалавров
Рекомендовано УМО в области экономики и менеджмента в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика". 2-е издание, дополненное и переработанное.
Теплова Т. В. 
 М.: Юрайт, 2013, 724 стр. ISBN 978-5-9916-2640-8

2012 год

Постприватизационное функционирование компаний на трех рынках пост-советсткого пространства: сопоставление частных  и смешанных по структуре собственности компаний
Теплова Т.В.
XIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества, ответственный редактор Е.Г. Ясин, Издательский дом Высшей школы экономики,  Москва, 2012, том 1, стр 532-539.

Когда участие в IPO может быть выгодным для рыночных инвесторов
Теплова T. В.
Финансовый менеджмент №6' 2012, стр. 103-118.
 Аннотация к статье, инфо о журнале.doc

Measures of systematic risk for financial assets with non-normal return distribution: evidence of Russia
Teplova T.,  E. Shutova
Сборник статей Нового Болгарского Университета «Корпоративные финансы», 2012г, София, стр. 327-359.

Феномен государственной собственности: разные точки зрения по приватизационному процессу на российском  рынке  и результаты эмпирического тестирования
Берзон Н.И., Теплова Т.В., Завьялова К.
Cборник статей Нового Болгарского Университета «Корпоративные финансы», 2012г, София, стр. 276-311.

Инновации в финансовой аналитике (1 часть)
Теплова Т.В., Рассказова А.Н.
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие), № 12 (октябрь-декабрь) 2012

Methods for Detection of Non-typical Transactions. Application for Russian Stock Market
Tlekhugov, Nikolay V., Kush, Konstantin F., Stolyarov, Andrey I.
Higher School of Economics, 2012.

Тестирование модели Линтнера на российском рынке
Зальцман А.А.
Сборник статей по конференции «Фондовый рынок. Современное состояние, инструменты и тенденции развития». ММВБ, 2012.

Тестирование теории удовлетворения предпочтений инвесторов на российском рынке
Зальцман А.А.
Электронный сборник научных работ аспирантов
http://economics.hse.ru/announcements/26510408.html

Кросс-листинг российских компаний
Яворская А.В.
«Экономика Социология и Право», Москва, апрель 2012.

Эффективность технического анализа на различных временных горизонтах инвестирования
Володин С.Н., Баулин А.Г.
Сборник статей по конференции «Фондовый рынок. Современное состояние, инструменты и тенденции развития». ММВБ, 2012.

Применимость технического анализа для акций, различающихся по ликвидности
Володин С.Н., Дьяконова Д.О.
Сборник статей конференции «Фондовый рынок. Современное состояние, инструменты и тенденции развития». ММВБ, 2012.

Анализ применимости гипотезы эффективного рынка для моделирования динамики цен
Володин С.Н.
Сборник статей конференции «Фондовый рынок. Современное состояние, инструменты и тенденции развития». ММВБ, 2012.

Влияние широкого распространения алгоритмической торговли на современные фондовые рынки
Володин С.Н.
Аудит и финансовый анализ, №5, 2012.

Эффект перетекания волатильности на фондовых рынках (часть 1)
Асатуров К.Г., Теплова Т.В., Сухорукова К.А.
Управление финансовыми рисками, № 03(31)2012, стр. 190-198.

Сопоставление мер риска для объяснения доходности инвестирования на локальных фондовых рынках переходных экономик
Теплова Т.В., Шутова (Микова) Е.С.
Сборник статей XII Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, том 1, стр. 553-563. Москва, 2012.

Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг
Родионова А.В., Аршавский А.Ю.
Экономический журнал ВШЭ. 2012. Т. 16. № 3.   

Формирование номинальной доходности на российском рынке государственных ценных бумаг: исследование эффекта Фишера 
Родионова А.В., Аршавский А.Ю.
Экономическая политика. 2012. № 4. С. 68-84.

Зеленые инвесторы и их роль в становлении этических принципов деятельности компаний
Милевская М.А.
Cборник научных трудов студентов и аспирантов девятой межвузовской научной конференции по проблемам фондового рынка «Современное состояние, инструменты и тенденции развития фондового рынка». Москва, апрель 2012.

Становление этической экономики: теория и практика
Милевская М.А.
Российское предпринимательство. - 2012. - №20 (218), октябрь 2012.

Инвестиционные стратегии на дивидендных акциях российского фондового рынка: «собаки Доу» и портфели с фильтрами по фундаментальным показателям
Гальперин М.А., Теплова Т.В.
Экономический журнал ВШЭ, 2012, том 16, №2, 38 страниц
 Инвест стратегии на дивидендных акциях Теплова.pdf

Детерминанты дивидендной политики российских публичных компаний
Зальцман А.А.
Аудит и финансовый анализ, 2012, №1, стр. 233 - 241.
 Text.pdf

Дивидендная политика
Тамара Теплова, Александр Зальцман, Леонид Рассадкин, Юрий Погосян
В периоды высокой волатильности на фондовом рынке особый интерес у инвесторов вызывают акции с денежными текущими выплатами - дивидендами. Кто выплачивал денежные дивиденды на российском рынке по акциям, которые котируются на ММВБ, кто такие "дивидендные аристократы" и каковы показатели привлекательности инвестирования по отраслям и эшелонам?"
"Вестник НАУФОР" №2/2012
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=9559

Применение структурных и редуцированных моделей для оценки кредитных дефолтных свопов на российские компании

Берзон Н.И., Мезенцев В.В.
В кн.: XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 книгах. Книга 1. Москва: НИУ ВШЭ, 2012. C. 633—642

Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров/под ред. Берзона Н.И.
Москва: Юрайт, 2012. 533 с.

2011 год

 Моделирование стоимости корпоративного заимствования на российском рынке
Теплова  Т.В.,  Соколова  Т.В.
Управление корпоративными финансами, 2011, №5 (47), стр. 198 - 220.
 Text 

A Higher Moment Downside Framework For Conditional And Unconditional CAPM In The Russian Stock Market
Teplova, T., Shutova E.
Eurasian Economic Review, 1(2), 2011, 156-177.
 Text.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1966343

Comparing Risk Measures for Cross Section Return Explanation on Local Stock Markets of Transition Economies
Teplova, T., Shutova E.
Collected Articles of the 12th April International Academic Conference on Economic and Social Development, Moscow, 2011.
Text

Index Arbitrage Profitability of MICEX Index Futures 
Belyakova, A., Masyutin, A., Rodina, V.
Collected Articles of the 8th Inter-University Conference "Present State, Trends, and Instruments of the Securities Market", Moscow, 2011.
Abstract

Methods for Detecting Non-typical Transactions. Application for the Russian Stock Market
Tlekhugov, N., Kush, K., Stolyarov, A.
Collected Articles of the 8th Inter-University Conference "Present State, Trends, and Instruments of the Securities Market" , Moscow, 2011.
Text 

Determinants of dividend policy of Russian public companies
Zaltsman A.A.
Сборник работ конференции "Перспективные разработки науки и техники-2011" - "Экономические науки", 2011
http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Economics/10_94930.doc.htm

Моделирование систематического инвестиционного риска на разных этапах развития российского рынка капитала
Шутова Е.С., Теплова Т.В.
XI  Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества  в 3 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2011. Кн 1. C. 548—558.

Индексный арбитраж на ММВБ
Белякова А.С., Масютин А.А., Родина В.А.
Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период, М., 2011 

Рынок облигаций: текущее состояние и тенденции развития
Милицкова Т.М.
Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период, М., 2011 

Формирование номинальных процентных ставок в странах БРИК: исследование эффекта Фишера
Родионова А.В.
Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период, М., 2011 

Особенности оценки акционерного капитала компаний  на развивающихся рынках капитала
Смолина А.А., Ефимов К.С., Платонов Е.Л.
Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период, М., 2011 

Особенности использования погодных фьючерсов для защиты от климатических рисков
Цхададзе Г.Э
Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период, М., 2011 

Применение модели Мертона для оценки кредитных дефолтных свопов
Мезенцев В.В.
Научно-технические ведомости СПбГПУ, серия "Экономические науки", Санкт-Петербургский политехнический университет, СПБ, 2011.

Оптимизация алгоритмических торговых систем фондового рынка
Володин С.Н.
Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период, Москва: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2011.

Алгоритмическая торговля на современных фондовых рынках
Володин С.Н.
Аудит и финансовый анализ, 2011. № 5. C. 252—255.

Сравнительный анализ страхования валютных рисков
Шишорин А.Ю. (в соавторстве)
Управление финансовыми рисками, 4(28), стр. 264-274.

Investigation of factors affecting the Russian government bond yields
Rodionova А.
Сборник статей II научно-практической конференции с международным участием "Корпоративные финансы на развивающихся рынках", 2011.

Исследование факторов, влияющих на доходность российских государственных ценных бумаг
Родионова А.В.
Сборник лучших выпускных работ - 2010 [Электронный ресурс] / Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики", ф-т экономики; науч.ред. К.А. Букин. - Электрон. текст. дан. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011

Инвестиции
Теплова Т.В.
учебник серии Бакалавриат, ЮРАЙТ, 2011 г.
Аннотация 
Отдельные разделы (5 - мультипликаторы в инвестиционной аналитике; 1- принципы стоимостного инвестирования) прикреплены на странице Тепловой на сайте ВШЭ (раздел "преподаватели и сотрудники" - Теплова Т.В.)

 Финансовый менеджмент. Практикум
Берзон Н.И., Теплова Т.В.
М: Издательство Академия, 2011.

 

Финансовый менеджмент. Учебник
Берзон Н.И., Теплова Т.В.
М: Издательство Академия, 2011.

2010 год  

Discount Factor in Analyst’s Notes in Russian Capital Market (37 Analytical Teams): Testing Predicted Beta with Liquidity Adjustment 
Tamara Teplova
Vanguard Scientific Instruments, Vol. 3, 2010
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1973691

Оценка финансовых активов по критерию "риск-доходность" с учетом длительности инвестирования
Володин С.Н., Берзон Н.И.
Экономический журнал Высшей школы экономики, 2010. Т.14.  №3. C. 311—326

Рычаги активизации инвестиционной деятельности в капиталоемких российских компаниях
Теплова Т.В., Удальцов В.Е. 
Х Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества  в 3 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7598-0748-3 (в обл.). Кн. 1 - 571, [1] с. - ISBN 978-5-7598-0749-0 (кн. 1), стр. 328-337

Построение кривой временной структуры процентных ставок
Мезенцев В.В.
Сборник статей студентов и аспирантов ГУ-ВШЭ, 2010 г.

Особенности построения временной структуры процентных ставок для моделей CDS на основе кредитного спреда
Мезенцев В.В.
Сборник статей VII Межвузовской научной конференции «Фондовый рынок и рынок инвестиций: современное состояние, инструменты и тенденции развития», Москва, 2010 г.

Эмпирическое сравнение динамики спредов CDS и доходности облигаций российских компаний
Мезенцев В.В.
Сборник статей аспирантов ф-та «Экономика» ГУ-ВШЭ, Москва, 2010 г.

Детерминанты спреда кредитного дефолтного свопа
Мезенцев В.В.
Сборник конференции АНХ, Москва, 2010 г.

Риск контрагентов сделки кредитного дефолтного свопа как существенный фактор глобального финансового кризиса
Мезенцев В.В.
Вестник Южно-Уральского государственного университета, серия «Экономика и менеджмент» (в списке ВАК), Челябинск, 2010 г.

Анализ доходности на рынке российских государственных ценных бумаг
Родионова А.В.
Сборник статей VII Межвузовской научной конференции "Фондовый рынок и рынок инвестиций: современное состояние, инструменты и тенденции развития", 

 Основы финансовой экономики
Берзон Н.И.
Москва, 2010


Рынок ценных бумаг 
Меньшиков С.М., Столяров А.И., Курочкин С.В., Галанова А.В., Берзон Н.И., Аршавский А.Ю. / под общей редакцией Н.И. Берзона
Москва: Юрайт, 2010. 531 с.

2009 год

Классификация инструментов синтетической секьюритизации
Мезенцев В.В.
Сборник статей студентов и аспирантов ГУ-ВШЭ, Москва, 2009 г.

Оценка кредитного дефолтного свопа (CSD)
Мезенцев В.В.
Сборник статей VII Межвузовской научной конференции «Фондовый рынок и рынок инвестиций: современное состояние, инструменты и тенденции развития», Москва, 2009 г.

7 ступеней анализа инвестиций в реальные активы
Теплова Т.В.
Москва, ЭКСМО, 2009 г.



Фондовый рынок
Берзон Н.И.
Учебник - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Вита-Пресс, 2009.



 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!