Цель исследований ЦФИАнД – развитие современных методов и моделей анализа данных, включая применение искусственного интеллекта, через проведение эмпирических исследований на объектах финансовых рынков.
Вебинар профессора Тепловой Т.В. 17 ноября
Для поступающих на программу ФРФИ НИУ ВШЭ, для интересующихся проблемами финансовых рынков и инвестированием
Вебинар профессора Тепловой Т.В. 17 ноября (вход свободный, он-лайн, требуется регистрация)
https://2stocks.ru/webinars/bond-market-risks-2022
На вебинаре мы обсудим статистические данные и складывающиеся тренды на глобальном финансовом рынке и таких локальных рынках, как Китай и Россия. Разберем основные угрозы для портфелей инвесторов. Вспомним, как чувствуют себя сегменты финансового рынка в периоды высокой инфляции, вооруженных конфликтов. Сопоставим мнения экспертов и аналитиков относительно возможного развития событий на финансовых рынках, а также те рекомендации, которые даются с учетом принятия риска.
Особое внимание уделим событиям на облигационном рынке РФ и коррекциям, которые вынуждены делать инвесторы со своими портфелями.
Опубликована статья в журнале Pacific-Basin Finance Journal
Опубликована статья: Umar Z., Onur P., Choi S., Teplova T. Dynamic connectedness between non-fungible tokens, decentralized finance, and conventional financial assets in a time-frequency framework. Pacific-Basin Finance Journal. 2022. Vol. 76. Article 101876.
24 мая проведена Первая международная конференция "Анализ сентимента и инвестиций на развивающихся рынках" (MSIEM-2022)
В рамках конференции выступили с докладами сотрудники ЦФИАнД проф. Теплова Т.В., Соколова Т.В., Файзулин М.С., Гуров С.В., аспирант ФЭН Курмашов А., а также ведущие иностранные исследователи проф. Мунир К. (Институт делового администрирования, Карачи, Пакинстан), проф. Кхан А.Б. (Институт делового администрирования, Карачи, Пакистан), проф. Хаммад У. (факультет экономики и финансов Университета Бахрейна, Бахрейн), проф. Кок С.К. (факультет бизнеса и экономики и бухгалтерского учета, Малайзия), проф. Эмрузнежэд А. (университет Суррея, Великобритания), проф. Мунир Р. (Бизнес-школа Маккаури, Австралия).
В журнале Finance Research Letters опубликована статья Umar Z., Bossman A., Choi S-Y., Teplova T. (2022). Does geopolitical risk matter for global asset returns? Evidence from quantile-on-quantile regression
Опубликована статья: Umar Z., Bossman A., Choi S-Y., Teplova T. (2022). Does geopolitical risk matter for global asset returns? Evidence from quantile-on-quantile regression. Finance Research Letters. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102991
В журнале Finance Research Letters опубликована статья: Umar Z., Polat O., Choi S.-Y., Teplova T. (2022). The impact of the Russia-Ukraine conflict on the connectedness of financial markets
Опубликована статья: Umar Z., Polat O., Choi S.-Y., Teplova T. (2022). The impact of the Russia-Ukraine conflict on the connectedness of financial markets. Finance Research Letters, Vol. 48, 102976. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102976
В журнале Expert Systems with Applications опубликована статья Omrani H.,Alizadeh A., Emrounejad A., Teplova T. (2022). A robust credibility DEA model with fuzzy perturbation degree: An application to hospitals performance
Опубликована статья: Omrani H., Alizadeh A., Emrounejad A., Teplova T. (2022) A robust credibility DEA model with fuzzy perturbation degree: An application to hospitals performance. Expert Systems with Applications, Vol.189, 116021. doi: 10.1016/j.eswa.2021.116021