Новости

Стажер-исследователь ЦФИАнД Хазиев Глеб опубликовал статью "Detecting Social Stock Pumping in the Russian Equity Market Using Machine Learning" в журнале Advances in Artificial Intelligence and Machine Learning. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке:
https://www.oajaiml.com/archive/detecting-social-stock-pumping-in-the-russian-equity-market-using-machine-learning

Идёт сбор заявок на единый трек "магистратура-аспирантура", открыт до четверга 11 сентября, 18:00.требуется прикрепление к научному подразделению и рекомендация предполагаемого научного руководителя. при интересе - пишите Тепловой Т.В.

Ссылка на страницу курса Анализ данных и моделирование рынка криптоактивов:
https://github.com/Bakibak/cryptoDS

Курс по Питону (для проверки знаний):
https://stepik.org/course/58852/promo

18 сентября в 11.00 состоялась защита диссертации В. Баклановой по теме "Моделирование влияния сентимента на биржевые характеристики криптоактивов" (Modelling the influence of sentiment on the stock characteristics of cryptoassets).

Соискатель:Бакланова Валерия Сергеевна
Руководитель:Теплова Тамара Викторовна (др. работы под рук-вом)

Сотрудница ЦФИАнД Бакланова Валерия представила доклад "RedditSI and NFT Hype Index: is it possible to capture investor sentiment in the crypto markets?" на конференции International Doctoral Forum в Пекине (4-14 июля 2025 г.).
https://www.cufe.edu.cn/info/1186/23932.htm

Работа Т.В. Тепловой и М.С. Файзулина (НИУ ВШЭ) «Decoding Russian Stock Market Trends through Ensemble Methods and Sentiment Analysis of Social Media» была принята к публикации в топовом рецензируемом журнале (1 квартиль Скопус и WoS) Annals of Operations Research. Электронная версия работы ожидается в IV квартале 2025 года.

Исследование выполнено при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
#Центры_превосходства

Статья сотрудников Центра финансовых исследований и анализа данных ФЭН НИУ ВШЭ  Т.В. Тепловой, М.С. Файзулина и А.В. Куркина «Early Warning System for Russian Stock Market Crises: TCN-LSTM-Attention Model Using Imbalanced Data and Attention Mechanism» принята к публикации в одном из ведущих рецензируемых журналов Socio-Economic Planning Sciences. Исследование посвящено разработке системы раннего предупреждения кризисов на российском рынке акций. Работа имеет высокую практическую значимость для национального финансового сектора: она предлагает действенные инструменты для своевременного выявления рыночных потрясений, что особенно актуально для нестабильной макроэкономической среды. 

Исследование выполнено при поддержке #Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в рамках проекта #Центры_превосходства

Гуров Сергей, к.э.н., научный сотрудник ЦФИАнД НИУ ВШЭ, 18 июля 2025 г. выступил с докладом "New evidence on the impact of implicit trading costs on asset prices in the Russian stock market" на международной конференции ITISE 2025 (Гран-Канария, Испания), посвященной обсуждению актуальных вопросов эконометрики, статистики, прогнозирования временных рядов.
В докладе представлены основные результаты исследования эффектов ликвидности на российском рынке акций, выполненного совместно с директором ЦФИАнД, д.э.н, профессором Тепловой Т.В.