Публикации в ведущих российских и зарубежных журналах, монографии

Публикации в зарубежных журналах Scopus и WoS

Umar Z., Bossman A., Choi S., Teplova T. (2023). The relationship between global risk aversion and returns from safe-haven assets. Finance Research Letters, 51. № 103444.

Hanif W., Mensi W., Gubareva M., Teplova T. (2023). Impacts of COVID-19 on dynamic return and volatility spillovers between rare earth metals and renewable energy stock markets. Resources Policy, 80. № 103196.

Ghosh B., Pham L., Teplova T., Umar Z. (2023). COVID-19 and the quantile connectedness between energy and metal markets. Energy Economics, 117. № 106420. 

Bossman A., Umar Z., Agyei S. K., Teplova T. (2023). The impact of the US yield curve on sub-Saharan African equities.  Finance Research Letters . In Press.

Umar Z., Gubareva M., Teplova T., Tran D. (2022). Covid-19 impact on NFTs and major asset classes interrelations: insights from the wavelet coherence analysis. Finance Research Letters, 47. № 102725.

Teplova T., Sokolova T., Gubareva M., Suhih V. (2022). The multifaceted sustainable development and export intensity of emerging market firms under financial constraints: The role of ESG and innovative activity. Complexity, 2022. № 3295364.

Omrani H., Alizadeh A., Emrouznejad A., Teplova T. (2022). A robust credibility DEA model with fuzzy perturbation degree: An application to hospitals performance. Expert Systems with Applications, 189. № 116021.

Teplova T., Tomtosov A., Sokolova T. (2022). A retail investor in a cobweb of social networks. PLoS One, 17 (12). №e0276924. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0276924

Bossman А., Teplova T., Umar Z. (2022). Do local and world COVID-19 media coverage drive stock markets? Time-frequency analysis of BRICS. Complexity, 2022. № 2249581. https://doi.org/10.1155/2022/2249581

Omrani H., Alizadeh A., Emrouznejad A., Teplova T. (2022). Robust credibility DEA model with fuzzy perturbation degree: An application to hospitals performance. Expert Systems with Applications, 189. № 116021.

Omrani H., Oveysi Z., Emrouznejad A., Teplova T. (2022). A mixed-integer network DEA with shared inputs and undesirable outputs for performance evaluation: Efficiency measurement of bank branches. Journal of the Operational Research Society. Published online.

Teplova T., Mikova E., Munir Q., Pivnitskaya N. (2022). Black-Litterman model with copula-based views in mean-CVaR portfolio optimization framework with weight constraints. Economic Change and Restructuring. Published online.

Teplova T., Sokolova T., Galenskaya K., Gubareva M. (2022). Complex interplay of Eastern bloc SMEs trade credit determinants: Changes due to the global financial crisis. Complexity, 2022. № 9608649.

Umar Z., Gubareva M., Teplova T., Tran D. (2022). Covid-19 impact on NFTs and major asset classes interrelations: insights from the wavelet coherence analysis. Finance Research Letters, 47. № 102725.

Umar Z., Bossman A., Choi S., Teplova T. (2022). Does geopolitical risk matter for global asset returns? Evidence from quantile-on-quantile regression. Finance Research Letters, 48. № 102991. 

Gubareva M., Umar Z., Teplova T., Vo X.V. (2022). Flights-to-quality from EM bonds to safe-haven US Treasury securities: A time-frequency analysis. Emerging Markets Finance and Trade. Published online.

Bossman A., Umar Z., Teplova T. (2022). Modelling the asymmetric effect of COVID-19 on REIT returns: A quantile-on-quantile regression analysis. Journal of Economic Asymmetries, 26. № e00257. 

Umar Z., Abrar A., Zaremba A., Teplova T., Vo X.V. (2022). Network connectedness of environmental attention — Green and dirty assets. Finance Research Letters, 50. № 103209.

Umar Z., Gubareva M., Teplova T., Alwahedi W. (2022). Oil price shocks and the term structure of the US yield curve: a time–frequency analysis of spillovers and risk transmission. Annals of Operations Research. Published online.

Teplova T., Sokolova T., Gubareva M., Suhih V. (2022). The multifaceted sustainable development and export intensity of emerging market firms under financial constraints: The role of ESG and innovative activity. Complexity, 2022. № 3295364.

Umar Z., Abrar A., Zaremba A., Teplova T., Vo X.V. (2022). Finance Research Letters, 49. № 103031.

Bentes S., Gubareva M., Teplova T. (2022). The impact of COVID-19 on gold seasonality. Applied Economics, 54 (40). P. 4700-4710.

Umar Z., Polat O., Teplova T., Choi S. (2022). Finance Research Letters, 48. № 102976.

Teplova T.V., Gurov S. (2022). Nonlinear intraday trading invariance in the Russian stock market. Annals of Operations Research. Published online.

 2022_Article_ (PDF, 3.05 Мб) 

Teplova T.V., Gurov S. (2022). New evidence on the impact of implicit trading costs on asset prices in the Russian stock market. Applied Economics, 54 (51). P. 5943-5955.

Umar Z., Manel Y., Riaz Y., Gubareva M. (2021). Return and volatility transmission between emerging markets and US debt throughout the pandemic crisis. Pacific-Basin Finance Journal, 67. № 101563.

Gubareva M., Borges M.R. (2021). Governed by the cycle: Interest rate sensitivity of emerging market corporate debt. Annals of Operations Research. Published online on February, 17th, 2021.

Umar Z., Gubareva M., Tran D.K., Teplova T. (2021). Impact of the Covid-19 induced panic on the Environmental, Social and Governance leaders equity volatility: A time-frequency analysis. Research in International Business and Finance, 58. № 101493.

Umar Z., Gubareva M., Sokolova T. (2021). The impact of the Covid-19 related media coverage upon the five major developing markets. Plos One, 16(7).

Gubareva M., Umar Z., Sokolova T., Vog X.V. Astonishing insights: Emerging market debt spreads throughout the pandemic. Applied Economics. Published online: 03 Oct 2021.

Omrani H., Alizadeh A., Emrouznejad A., Teplova T. (2021). A Robust Credibility DEA model with fuzzy perturbation degree: An application to hospitals performance. Expert Systems with Application. Published online: 6 October 21

Teplova T., Tomtosov A. (2021). Can high trading volume and volatility switch boost momentum to show greater inefficiency and avoid crashes in emerging markets? The economic relationship in factor investing in emerging markets.Quarterly Review of Economics and Finance, 80. P. 210-223.

Omrani H., Alizadeh A., Emrouznejad A., Teplova T. (2021). Data Envelopment Analysis model with decision makers’ preferences: A Robust Credibility Approach. Annals of Operations Research. Published 25 October, 2021

Khoshroo A., Izadikhah M., Emrouznejad A. (2021). Energy efficiency and congestion considering Data Envelopment Analysis and bounded adjusted measure: A case of tomato production. Journal of Cleaner Production, 328. № 129639.

Gubareva M. (2021). Lower reversal limit of the European Central Bank deposit rate and sustainability of traditional banking business model. Journal of Financial Economic Policy, 13(6). P. 686-697.

Umar Z., Gubareva M., Yousaf I., Ali S. (2021). A tale of company fundamentals vs sentiment driven pricing: The case of GameStop.Journal of Behavioral and Experimental Finance, 30. № 100501.

Teplova T., Rodina V. (2021). The reinvestment risk premium in the valuation of British and Russian government bonds. Research in International Business and Finance, 55(C). № 101319.

Teplova T., Munir Q., Kapichnikova M. (2020). The ex-dividend-day behavior of stock prices and volume: The case of pharmaceutical dividend aristocrats. Singapore Economic Review, 65(4), p. 889-915.

Mikova E., Teplova T., Munir Q. (2020). Puzzling premiums on FX markets: Carry trade, momentum, and value alone and strategy diversification. Emerging Markets Finance and Trade, 56(1), p. 126-148.

Teplova T., Sokolova T. (2019). Building the index of efficiency of FDI transformation: Economic development and intellectual capital. Emerging Markets Finance and Trade, 55(10), p. 2164-2184. 

Teplova T., Ruzanov D. (2019). One approach for backtesting VaR specifications in the Russian stock market. Engineering Economics, 30(1), p. 32-40. 

Teplova T., Lysenko V., Sokolova T. (2019). Shocks of supply and demand in the oil market, the equilibrium oil price and country responses of economic indicators. Energy Systems, 10(4), p. 843-869. 

Teplova T., Sokolova T. (2019). Surprises of corporate governance and Russian firms debt. Journal of Economics and Business, 102, March–April 2019, p. 39-56.

Teplova T., Sokolova T. (2018). Market development determinants for corporate bonds in national currencies: Emerging markets review. Journal of East-West Business, 24(1), p. 50-80.

Teplova T., Mikova E., Nazarov N. (2017). Stop losses momentum strategy: From profit maximization to risk control under White’s Bootstrap Reality Check. Quarterly Review of Economics and Finance, 66 (Novemb), p. 240-258.

Munir Q., Kok S. C., Teplova T., Li T. (2017). Powerful CEOs, debt financing, and leasing in Chinese SMEs: Evidence from threshold model. North American Journal of Economics and Finance, 42, p. 487-503.

Teplova T., Rodina V. (2016). Does stock exchange consolidation improve market liquidity? A study of stock exchange acquisition in Russia. Research in International Business and Finance, 37, p. 375-390.

Teplova T., Mikova E. (2015). New evidence of determinants of price momentum in the Japanese stock market. Research in International Business and Finance, 34, p. 84-109.

Монографии в ведущих зарубежных издательствах

Teplova T., Sokolova T., Munir Q. (2020). Emerging Bond Markets: Shedding Light on Trends and Patterns. NY : Routledge, 343 p.

Главы в монографиях, опубликованных в зарубежных издательствах

Teplova T., Mikova E. M. (2017). Mean Reversion Effect and Contrarian Strategy, in: Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets. L., NY: Routledge, Taylor & Francis Group. P. 89-112.

Teplova T., Mikova E. M. (2017). Momentum Effect: Pricing Paradox or New Beta Strategy, in: Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets. L., NY: Routledge, Taylor & Francis Group. P. 113-137.

Публикации в ведущих российских журналах

Теплова Т.В., Соколова Т.В., Томтосов А.Ф., Бучко Д.В., Никулин Д.Д. (2022). Сентимент частных инвесторов в объяснении различий в биржевых характеристиках акций российского рынка. Журнал Новой экономической ассоциации. No 1 (53). С. 53–84.
2022-53-53-84r (PDF, 629 Кб) 

Теплова Т. В., Соколова Т. В., Фазано А., Родина В. А. Детерминанты доходности российских ПИФов акций и облигаций: активные инвестиционные стратегии и комиссии // Вопросы экономики. 2020. № 9. С. 40-60.

Теплова Т. В., Соколова Т. В., Галенская К. В. Драйверы и тормозы развития рынков корпоративных облигаций развитых и развивающихся стран // Вопросы экономики. 2019. № 3. С. 77-100. 

Теплова Т. В., Галенская К. В., Теплов А. С. Выход на реальные и мнимые облигационные займы российского рынка. Поиск детерминант // Прикладная эконометрика. 2018. № 4(52). С. 22-45.

Теплова Т. В., Соколова Т. В., Теплов А. С. Интеллектуальный капитал российских компаний как драйвер снижения стоимости долга // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. № 4(36). С. 107-134.

Теплова Т. В., Демидов П. А. Информационный эффект банковских резервов по плохим долгам. // Корпоративные финансы. 2017. Т. 11. № 3. С. 59-78.

Теплова Т. В., Соколова Т. В., Теплов А. С. Качество институтов и импортозамещение капитала: межстрановое исследование рынка корпоративных облигаций. // Journal of Institutional Studies. 2017. Т. 9. № 2. С. 97-118.

Теплова Т. В., Соколова Т. В. Непараметрический метод оболочечного анализа для портфельных построений на российском рынке облигаций. // Экономика и математические методы. 2017. Т. 53. № 3. С. 154-172.

Теплова Т. В., Буданова Д. Эффективность ценообразования на российском рынке корпоративных облигаций. // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2017. № 4. С. 3-28.

Теплова Т. В., Зальцман А. А. Межстрановой сравнительный анализ практики дивидендных выплат: российский и зарубежный опыт. // Российский журнал менеджмента. 2015. Т. 13. № 2. С. 29-66.

Асатуров К. Г., Теплова Т. В. Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров (часть 1). // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2014. № 5. С. 3-26.

Асатуров К. Г., Теплова Т. В. Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров (часть 2). // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2014. № 6. С. 3-34.

Асатуров К.Г., Теплова Т.В. Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH. // Экономика и математические методы, 2014, 50 (1), 37-54.

Гальперин М. А., Теплова Т. В. Инвестиционные стратегии на дивидендных акциях российского фондового рынка: «собаки Доу» и портфели с фильтрами по фундаментальным показателям. // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 16. № 2. С. 205-242.

Монографии в российских издательствах

	Теплова Т. В., Соколова Т. В., Файзулин М. С., Куркин А. В. Сентимент инвесторов и аномалии в поведении биржевых характеристик инвестиционных активов. М.: ИНФРА-М, 2022. Монография Теплова 2022
	Теплова Т. В., Микова Е. С. Инвестиции на рыночных неэффективностях и поведенческих искажениях. М.: ИНФРА-М, 2019.
	Теплова Т. В., Родина В. А. Высокодоходные облигации: от истории становления в США до российских реалий. М.: ИНФРА-М, 2019.
	Теплова Т. В., Соколова Т. В. Исследовательские поля облигационных рынков. М. : ИНФРА-М, 2018.
	Теплова Т.В., Берзон Н.И., Соколова Т.В., Столяров А.И., Родионова А.В., Сулицкий Е.А., Савин С.Б., Сопотницкий Л.А., Гусейнов Р.В., Антонова Е. Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив / Рук.: Т.В. Теплова; науч. ред.: Т.В. Теплова. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016.
	Теплова Т.В., Клюшнев И., Панченко Д. Фондовый рынок США для начинающих инвесторов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
	Инновации на финансовых рынках / Науч. ред.: Н.И. Берзон, Т.В. Теплова. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.
	Теплова Т.В. Эффективный финансовый директор. М.: Юрайт, 2011.
	Теплова Т.В. Семь ступеней анализа инвестиций в реальные активы. М.: Эксмо, 2009.
	Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий. М.: Вершина, 2007.
	Корпоративные финансы: перспективы и реальность. Управление стоимостью компании / Науч. ред.: Т.В. Теплова. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006.