Летние школы
Школа 2026 г.
Сотрудниками ЦФИАнД проведена летняя школа по теме «Продвинутые методы анализа финансовых рядов на Python» (с 2 по 18 апреля 2026 г.). Преподаватели: научный сотрудник Файзулин М.С. и младший научный сотрудник Куркин А.В.
Темы:
- "Основы исследовательского дизайна. Применение продвинутых эконометрических методов для анализафинансовых рядов. Основы сбора финансовых / криптовалютных рядов через API" - 4 акад часа.
- "Парсинг текстовых данных для сентимента в Python. Построениебазового индекса сентимента и егоагрегация по времени" - 4 акад часа.
- "Модель TVP-VAR. Основные элементы модели, динамические коэффициенты, фильтрКалмана. Выбор лагов и ключевые настройки / ограничения модели" - 4 акад часа.
- "Модель TVP-VAR в Python: разбор программного кода, настройка гиперпараметров, визуализация и интерпретация полученных результатов" - 4 акад часа.
- "Сдача первого домашнего задания. Парсинг финансовых и текстовых данных. Расчет простого индекса сентимента. TVP-VAR моделирование. Визуализация и объяснениеполученных результатов" - 4 акад часа.
- "Мультифрактальный анализ. Проведение мультифрактальногоанализа при помощи метода MF-DFA" - 4 акад часа
- "Модели с переключающимися режимами. Изучение основных моделей переключения режимов. Построение режимов для финансовых рядов; добавление индекса сентимента как экзогенного сигнала" - 4 акад часа.
- "Сдача второго домашнего задания. Расчёт мультифрактальныхпоказателей по своим рядам и выделение периодов смены режимов" - 4 акад часа.
- "Зачет. Финальная презентация и защита проекта" - 4 акад часа.
Всего 36 акад часов.
Школы 2021-2022 гг.
Сотрудниками ЦФИАнД проведены две летние школы по теме «Тестирование факторных стратегий инвестирования с применением Python: особенности работы с данными и академические приемы анализа»:
- в период с 24 мая по 1 июня 2021 г. проведена летняя школа для студентов и аспирантов ФЭН ВШЭ.
Преподаватели: директор центра Теплова Т.В., зам. директора Соколова Т.В., стажер-исследователь Томтосов А.Ф.
Программа летних школ:
«Сбор и анализ данных для построения инвестиционных стратегий с применением информационно-аналитических баз данных» - 4 акад. часа.
«Построение факторных стратегий и стилизованные факты заработка на них. Факторы качества, роста, стоимости, momentum и reversal; метрики качества стратегий» - 4 акад. часа.
«Базовые принципы работы с Python: загрузка данных из Excel, статистический анализ данных с применением встроенных библиотек, визуализация данных» - 8 акад. часов.
«Введение в pandas. Выгрузка и обработка биржевых данных из Refinitiv Eikon, Quandl и MOEX. Примеры простейших стратегий» - 4 акад. часа.
«Тестирование фундаментальных стратегий – value и quality. Проверка биржевых аномалий – momentum и low volatility. Оценка и визуализация результатов стратегий» - 4 акад. часа.
«Тестирование мультифакторных стратегий. Введение транзакционных издержек: брокерских комиссий и спредов. Переключение между стратегиями на основе рыночной ситуации» - 8 акад. часов.
«Консультация по вопросам построения и анализа эффективности инвестиционных стратегий с применением Python» - 4 акад. часа.
Зачет - 4 акад. часа.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.