|
Календарный план семинаров на 2010-2011 учебный год
| |
|
|
30.05.11 состоялся мастер-класс на тему "Инновационные финансовые технологии и карьерные возможности в индустрии хедж-фондов". Выступили Георгий Иванян, директор по развитию бизнеса Europe Finance – Hedge Fund Company, и Давид Серебренников, управляющий хедж-фондом Rossmix. Материалы по теме (Europe Finance) |
|
|
11.04.11состоялся мастер-класс для повышения квалификации преподавателей НИУ ВШЭ, проведенный профессором Школы эконо
|
|
|
08/04/11состоялся научный семинар профессора Школы экономики Университета Турку (Финляндия) Особое внимание было уделено рассмотрению вопроса об источниках инвестицонного риска.
|
|
01/03/11 состоялся маст ер-класс "Стратегии инвестирования в 2011 году" председателя совета Директоров ИК "Арбат Капитал Менеджмент" А.Д.Голубовича. Были представлены комментарии по инвестиционным идеям, которые рассматривали инвесторы глобального рынка на начало 2011 года и их корректировки в связи с изменениями политической ситуации на севере Африки. Был представлен подход "сверху-вниз" фундаментального анализа на рынке инвестиционных активов (валюта, сырье, акции, облигации, производные инструменты) и прокомментированы действия ключевых фундаментальных факторов на инвестиционную привлекательность различных активов в 2011 году.
| |
|
| |
|
|
17/12/10состоялся практико-ориентированный семинар по практике роботизированной торговли с экспертом компании "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" А.Яковлевым. Инвестиционная компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", входящая в Финансовую группу "ЦЕРИХ", работает на российском фондовом рынке с 1993 года и оказывает полный комплекс услуг на фондовом рынке.
1) Неэффективности реальных рынков; 2) Расхождения теории с практикой; 3) Иллюстрация характеристик распределений реальных рыночных инструментов и их несоответствие общепринятым теоретическим представлениям; 4) Отличия в поведении реальных рыночных инстументов от их теоретических (математических) моделей; 5) Преобразование Броуновского движения в случайный процесс, на котором можно реально заработать, но который все известные эконометрические пакеты и инструменты будут классифицировать именно как Броуновское движение (на котором нельзя заработать); 6) Демонстрация прибыльной стратегии на таком псевдо-Броуновском движении; 7) Возможности эксплуатации рыночных неэффективностей в торговых алгоритмах. |
|
| |
|
08/12/10 состоялся совместный семинар ЛАФР и представителей АФК Система, на котором эксперт Департамента стратегии и развития АФК Система Е. Царева рассказала о практике проведения инвестиционного анализа проектов, которые формируют инвестиционную программу российских финансово-промышленных групп. | |
|
11-13 октября состоялась серия лекций Марка Булкина, возглавляющего исследовательское направление в Bleecker Street Capital, нью-йоркской компании по управлению финансовыми активами, участнице американской Национальной фьючерсной ассоциации. Тема лекций "Автоматизированная торговля и стратегии на основе высокочастотных рыночных данных". Роботы-трейдеры способны анализировать огромные объемы информации и совершать сделки, основываясь на данных технического анализа, разнице в ценах на торговых площадках, временных зазорах между выходом новостей и реакцией рынков. В чем заключаются преимущества автоматизированной торговли? Действительно ли роботы-трейдеры реализуют прибыль в том объеме, о котором говорят? Темы для дискуссии:
Стохастический подход к решению задач алгоритмической торговли
| |
|
04/10/10при совместной поддержке ЛАФР и кафедры фондового рынка состоялась открытая гостевая лекция Лео Меламеда, эксперта в области торговли производными инструментами, члена совета директоров крупнейшей фьючерсной биржи CME Group. В лекции приняли участие студенты факультета экономики ВШЭ, РЭШ, МИЭФ. По окончании лекции автор презентовал книгу "Бегство во фьючерсы". | |
мики Университета Турку (Финляндия) Мики Вайхекоски (Mika Vaihekoski). Были представлены результаты собственных исследований в области корпоративных финансов и инвестиционного анализа, рассмотрены вопросы публикации российских исследователей в европейских и американских журналах. Отдельной темой стал вопрос оценки риска неликвидности на примере 
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.