Исследование факторов, влияющих на доходность российских государственных ценных бумаг
Ответственный за тему - Родионова Алена, аналитик ЛАФР
Целью данного проекта является определение наличия и вероятной силы воздействия ряда факторов, отражающих фундаментальные макроэкономические характеристики, ожидания и изменения в монетарной политике, воздействие внешнего рынка и
особенности текущей экономической и политической ситуации, на формирование доходности российских государственных ценных бумаг различной срочности в период с 2003 по 2009 гг.
Исходя из поставленной цели, в процессе выполнения работ по проекту должны быть решены следующие основные задачи:
1. Определение специфики развития рынка государственного долга РФ и потенциальных факторов, воздействующих на динамику номинальной доходности,
на основе качественного анализа ситуации на рынке ГКО-ОФЗ в период с 2003 по 2009гг.;
2. Выделение особенностей анализа номинальных доходностей рынка государственного долга на основе предшествующих исследований: факторы и
эконометрический аппарат;
3. Отбор и анализ факторов, воздействующих на формирование доходности российского рынка ГЦБ;
4. Исследование зависимостей и построение краткосрочных и долгосрочных однофакторных моделей динамики номинальной доходности;
5. Проверка теоретических предположений формирования номинальной доходности;
6. Выявление наиболее значимых факторов воздействия на основе многофакторных моделей.
Объектом проводимого исследования являются рублевые государственные ценные бумаги, обращающиеся в рамках рынка внутреннего государственного долга РФ. В качестве предмета исследования выделяется историческая взаимосвязь динамики доходности российских государственных ценных бумаг и изменений различных
экономических факторов и характеристик рынка.
Отчет (этап I)
Отчет (этап II)
Факторы, определяющие доходность российских государственных бумаг
Statistics (government bond market, up to 1.10.2011).xls
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.